Chakana Forex bozorida almashtirish strategiyasidan foydalanish

Savdogarlar odatda ochiq pozitsiyani saqlab qolish uchun to'lovni bir kecha-kunduzda (aka almashtirish) qo'shimcha to'lov sifatida talqin qiladilar, chunki ular o'zlarining brokerlariga to'lashlari kerak, chunki almashtirish ko'p valyuta juftliklari uchun salbiy hisoblanadi. Boshqacha aytganda, bu mijozlar hisobining debeti. Biroq, ba'zi valyuta juftliklari uchun bu ijobiydir. Shuning uchun, ba'zida treyderlar chorshanba kuni savdo sessiyasi oxirida uch martalik almashtirish amalga oshirilganda, Forex bozorida foyda ko'rishga harakat qilishadi.

Forex Trading-da almashtirish nima?

Almashish amalga oshirilishidan oldin, Forex bozorida qanday voqealar sodir bo'lishini anglash uchun, almashtirish nima ekanligini aniqlaylik. Svop - bu qarama-qarshi bo'lgan ikkita kontraktning kelishuvi, ulardan biri ilgari ochilgan savdoni yopadi, ikkinchisi esa bir xil savdoni qayta ochadi, lekin boshqa narx darajasida, shu sababli ushbu pozitsiyani saqlab qolish uchun to'lovni hisobga oladi. Shu bilan banklar va likvidlikning boshqa provayderlari kunlik hisob-kitob protseduralarini amalga oshiradilar.

Svopning ikki turi mavjud: Uzoq va qisqa almashtirish. Uzoq almashtirish uzun pozitsiyalarni bir kechada ochiq ushlab turish uchun, almashtirish qisqa esa mos ravishda qisqa pozitsiyalarni bir kechada ushlab turish uchun ishlatiladi.

Svopni qanday hisoblash mumkin: formula va misol

Valyuta svoplari quyidagi formula bo'yicha hisoblab chiqiladi:

SWAP = (Tranzaksiya summasi X (foiz stavkasi farqi + brokerning komissiyasi) / 100) X valyuta juftligining amaldagi narxi / yiliga kunlar soni

Bu erda e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy o'zgaruvchilar bazaviy va kotirovka qilingan valyutalar o'rtasidagi foiz stavkalarining farqidir. Bu Forex-da Swap-ni qanday ishlashni yaxshi ko'rsatishi. Bundan tashqari, siz Forexda svop to'lovi nima ekanligini juda aniq tasavvurga ega bo'lasiz.

EUR / USD valyuta juftligi bilan ishlaymiz va ECB stavkasi 1% va Fed stavkasi 2,5% bo'lgan vaziyatni modellashtiramiz. Biz bitta lotni (100000 donani) EUR / USD sotib olamiz. Brokerning komissiyasi - 0,2%.

Agar biz valyuta juftligini sotib olsak, biz kursni asosiy valyuta kursidan olishimiz kerak: 1 - 2,5 = -1,5. Bu salbiy kurs farqiga va shuning uchun salbiy almashtirishga olib keladi. Agar biz juftlikni sotadigan bo'lsak, biz belgilangan stavkadan asosiy stavkani olib tashlashimiz kerak: 2,5 - 1 = 1,5, bu bizni ijobiy almashtirishga olib keladi. Ushbu almashtirish biz uchun foydali yoki yo'qligini shu tarzda aniqlaymiz. Agar biz yakuniy almashtirish miqdorini bilishimiz kerak bo'lsa, biz shunchaki formuladagi barcha qiymatlarni almashtiramiz.

Salbiy almashtirishni hisoblashda EUR / USD juftligi uchun qanday qiymatni olamiz?

SWAP = (100 000 * (- 1.5 + 0.2) / 100) * 1.13654 / 365 = -4.04 EUR

Qanday qilib Forexda ijobiy svopni olish mumkin?

Uch martalik almashtirish strategiyasiyordamida pul ishlashga harakat qilayotgan savdogarlar odatda quyidagi tarzda harakat qilishadi: ular almashtirishdan oldin 20-30 soniya oldin Avstraliya dollarini AQSh dollariga qarshi sotib olishadi (chunki AUD foiz stavkasi yuqori), bu degani, ular trend yo'nalishini hisobga olmasdan Long AUDUSD-ga o'tadilar. SWAP zaryadlanganidan keyin 10-15 soniya ichida treyderlar ushbu buyurtmani bekor qilishadi. Shuni anglash kerakki, bitimni boshlash va uni tugatish o'rtasida, ya'ni 40-50 soniya davomida hisob-kitobning to'liq tsikli amalga oshiriladi (yuqorida aytib o'tilganidek).

Agar belgilangan vaqtda narx ko'tarilgan yoki deyarli o'zgarmagan bo'lsa, mijoz operatsiyani yopib, ijobiy svop bilan birga ijobiy yoki nolga teng daromad oladi. Narxlar salbiy o'zgarganda, bitimning moliyaviy natijasi salbiy bo'ladi. Biroq, mijoz, ehtimol, ijobiy svop va bitimdagi yo'qotish o'rtasidagi farq, shuningdek, brokerlik to'lovi ko'rinishida daromad oladi.

Forex almashinuvidan qanday qochish kerak?

Agar siz bir tiyin ham yo'qotishni xohlamasangiz, pulingizni almashtirishingiz mumkin. Forex savdosida almashtirish to'lovlarini oldini olish uchun bir nechta variant mavjud.

Faqat ijobiy qiziqish yo'nalishi bo'yicha savdo qilish orqali

Siz ijobiy svop beradigan valyutani tanlashingiz va faqat shu yo'nalishda savdo qilishingiz mumkin. Tanlov yo'nalishi savdo natijalari nuqtai nazaridan juda qulay bo'lmasa, bu usul tavsiya etilmaydi.

Faqat Intraday va 17:00 gacha yopilish pozitsiyalari bo'yicha savdo qilish orqali

Agar siz ko'chib o'tish vaqtidan oldin va tashqarida bo'lsangiz, siz bir kecha-kunduz valyuta almashinuvidan qochishingiz mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, kun ichidagi savdogar bo'lishga intilishingizga svoplardan qochish istagi emas, balki yaxshi o'ylangan strategiya ta'sir qilishi kerak.

Svopsiz Islomiy hisob ochish orqali

Svopsiz hisoblar, asosan, shariat qonunlariga binoan svoplar taqiqlangan islomiy mamlakatlar uchun yaratilgan. Bunday hisobvaraqlarning afzalliklari qatoriga quyidagilar kiradi:

  • brokerlik to'lovlari yoki valyuta ayirboshlashdagi qiziqish yo'qoladi;
  • ushbu hisobvaraqlar bo'yicha savdo-sotiq aktiv ishlatilgan kun bilan cheklangan bo'lib, nazariy jihatdan katta yo'qotishlarning oldini olish mumkin.

FX almashtirish va oldinga siljish o'rtasidagi farq nima?

Bu ikki xil muddatli muddatli moliyaviy shartnomalarning umumiy jihatlari bor-ular birjadan tashqari tuziladi. Garchi ularni tuzish va bajarish uchun vositachilar, odatda yuqori kredit reytingiga ega tijorat banklari foydalanishlari mumkin.

Biroq, svop oldinga qarab ikkita muhim xususiyat bilan farq qiladi:

  • shartnoma ob'ekti tovar emas, balki pul oqimi;
  • shartnoma bitta bitim uchun emas, balki bir nechta bitimlar uchun tuziladi.

Carry Trade nima?

Triple Swap savdosidan farqli o'laroq, bu juda qisqa vaqt ichida amalga oshiriladi, Carry Trade- bu investitsiya strategiyasi. Carry Trade, shuningdek, past foizli valyutani qarzga olish va tushgan pulni yuqori foizli valyutaga joylashtirish g'oyasiga asoslangan. Daromad bu foiz stavkalari o'rtasidagi farq shaklida bo'ladi. Investitsiya qilishning ushbu usulini tanlab, treyder moliyaviy vositada narxlarning salbiy harakati xavfini qabul qiladi.

Hozirda Avstraliya dollari uchun foiz stavkasi AQSh dollaridagi kursdan yuqori. Shuning uchun AUDUSD juftligidagi uzun pozitsiyalar hajmi qisqa pozitsiyalar hajmidan sezilarli darajada oshadi. Har bir savdo sessiyasining yopilishida AUDUSD-dagi uzoq pozitsiyalar tugatiladi, natijada avstraliyalik dollarlarda ko'plab savdolar amalga oshiriladi. Bu BID kotirovkalari darajasining pasayishiga olib keladi, bu esa tarqalishni kengaytiradi, ASK kotirovkalari darajasi esa deyarli o'zgarmaydi. Keyinchalik, ushbu pozitsiyalar qayta ochilgan paytda, Avstraliya dollari qayta sotib olinganda, BID narxi ko'tariladi va tarqalishni avvalgi darajalariga qaytaradi.

ECN-da BID va ASK narxlari 2-daraja deb nomlanuvchi "Bozor chuqurligi" deb nomlanadi. Ushbu texnologiya likvidlikni etkazib beruvchilardan olingan ma'lumotni brokerning o'zining chegara buyurtmalar kitobi bilan birlashtiradi, shuning uchun har xil narx darajalarida mavjud hajmlar likvidlik havzasi.

Har qanday vaqtda bozorning chuqurligi quyidagicha ko'rinadi:

Muayyan valyuta juftliklarini sotib olish va sotish buyurtmalari narxga qarab guruhlangan, diagrammalarda faqat eng yaxshi Bid va Ask narxlari ko'rsatilgan.

Sessiyalarni yopish - hisob-kitob protsedurasini o'tkazish uchun barcha ochiq pozitsiyalarni yopish va keyin ularni almashtirish (almashtirish) hisobga olinadigan narx bo'yicha qayta ochish kerak. Eslatib o'tamiz, qarama-qarshi bitimlar bilan bitimlar yopiladi, ya'ni Buy Buyurtmani yopish uchun bank oldindan ochilgan shartnomalarni sotishi kerak. Buni boshqa brokerlarning mijozlari tomonidan joylashtirilgan bozor buyurtmasiga (bozor buyurtmalarini sotish) yoki likvidlikni etkazib beruvchilar va mijozlar tomonidan joylashtirilgan kutilayotgan buyurtmalarga (sotib olish limiti) mos kelish orqali amalga oshirish mumkin.

Shunday qilib, uzoq pozitsiyalarning umumiy hajmi qisqa pozitsiyalar hajmidan sezilarli darajada oshib ketganda, hisob-kitob qilish vaqtida Bozorning chuqurligi quyidagicha ko'rinadi:

Likvidlik provayderlarining Buy Limit buyurtmalarining katta miqdori (brokerlar mijozlari uchun takliflar narxlari) narx darajasida konsolidatsiyalashmoqda, bu hozirgi narxdan farq qiladi (0.9700 narxidagi 120 lot hajmi). Broker mijozlari tomonidan berilgan Buy Limit buyurtmalari umumiy likvidlikning oz qismini tashkil qiladi (buyurtmalar 0,9745 dan 0,9741 gacha).

Avval aytib o'tganimizdek, har bir vaqtda eng yaxshi so'rov va taklif narxlari jadvallarda aks ettirilgan. Ushbu narxlarda buyurtmalar har bir lahzada bajariladi. Shu bilan birga, ushbu narxlarda valyutani sotib olish yoki sotish uchun mavjud bo'lgan hajmlar minus bo'lishi mumkinligi faktini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Agar katta hajmdagi buyurtma bo'lsa, savdolashuv xulosasi narxi har xil bo'ladi. Ayni paytda eng yaxshi so'rash narxi - 0,9746, eng yaxshi taklif narxi - 0,9745. Agar qisqa vaqt ichida mijozlar yoki likvidlik ta'minotchilari hech qanday buyurtma bermasa, 0.9746 narxidagi 1,5 lot hajmdagi "Sotish limiti" (buyurtma narxi) buyurtmasi umumiy hajmi 1,1 lot (0,2) bo'lgan "sotib olish limiti" buyurtmalariga mos keladi. + 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,3) 0,9745 dan 0,9741 gacha narxlarda (Tender narxlari). Keyingi mavjud narx 0,9700 bo'ladi. Shu bilan,narxlar o'rtasidagi sezilarli farq tufayli, jadvalda pog'ona paydo bo'ladi.

Keyingi bir necha soniya ichida AUDUSD-dagi barcha pozitsiyalar Swap va Bid kotirovkalari stabillashadigan narxlarni hisobga olgan holda qayta ochiladi.

Ammo, agar mijozning margin darajasi past bo'lsa, "Stop Out" protsedurasiga binoan buyurtmalar avtomatik ravishda yopilishi mumkin. Agar narxlar farqi yuzaga kelsa, barcha buyurtmalar Gapdan keyingi keyingi narxlarda yopiladi. Natijada, mijozning balansi salbiy bo'lib qolishi mumkin, keyin u nolga tenglashtiriladi.

Misol №1

Savdogar server vaqti bilan 23:59 da 31.10 lotli AUDUSD buyrug'ini ochdi. Almashish amalga oshirilganidan keyin bir necha soniya ichida u buyurtmani yopdi. Shunga qaramay, buyurtma -528,70 AQSh dollari yo'qotilishi bilan yopildi va treyder brokerga -154,18 AQSh dollari miqdorida komissiya to'ladi, Swap zararni qopladi va + 110,17 AQSh dollari miqdorida sof foyda keltirdi.

Shu bilan birga, bozorda likvidlik past va marj darajasi past bo'lgan taqdirda (ochilgan buyurtma hajmi juda katta bo'lganida), treyder foyda keltirishi mumkin emas, balki zarar etkazishi va depozitning muhim qismini yoki hammasini yo'qotishi mumkin.

Misol №2

Savdogar Buyurtma buyurtmasini 25,40 Lot miqdorida ochdi, uning hisobvarag'idagi qoldiq 5026 AQSh dollarini, Ishlatilgan margin 4951 AQSh dollarini tashkil etdi. To'satdan harakatdan so'ng, buyurtmani to'xtatish tartibiga binoan yopildi. Mijoz -11734,80 AQSh dollari miqdorida zarar ko'rdi va brokerning komissiyasiga -123,78 AQSh dollarini to'ladi. Balansda zararni qoplash uchun etarli mablag 'yo'q edi; shuning uchun qoldiq vositachi hisobidan tuzatildi.

Shunday qilib, Carry Trade investitsiyasi kafolatlangan daromad keltiradi, agar valyuta juftligi kursi o'zgarishsiz qolsa. Forex bozoridagi boshqa har qanday strategiya singari Carry Trade-ni qo'llash turli xil xatarlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun uni ishlatish bozorni puxta tahlil qilishga asoslangan bo'lishi kerak.